Google Trends kunne forudsige aktiemarkedsbevægelser, undersøgelsesshows

Denne uges flygtige børskrak foranlediget af en falsk rapport fra Associated Press's hackede Twitter-konto har fokuseret opmærksomheden igen om den voksende Wall Street-praksis med minedrift af nyheder og sociale data at lave handler.

Et studie i Naturvidenskabelige rapporter i dag illustrerer, hvor lukrativ den rigtige kombination af algoritmer potentielt kunne være.

Ved hjælp af Google Trends analyserede forskere Google-søgeforespørgselsvolumen fra 2004 til 2011 for et sæt af 98 hovedsageligt finansrelaterede søgetermer, så på, hvordan aktiekurserne ændrede sig på samme tid, og forsøgte at se, om de med tilbagevirkende kraft kunne teste søgemønstre der viste tidlige advarselstegn på markedsbevægelser. De testede også handelsstrategier, der ville virke på disse tegn.

Mængden af ​​søgetermen gæld viste sig at være det ord, der viste mest lovende, og en handelsplan baseret på ændringer i søgninger efter dette udtryk ville have givet et afkast på 326 procent over den analyserede periode, fandt forfatterne. Til sammenligning gav en køb og hold-investering i Dow Jones Industrial Average 16 procent afkast.

Selvfølgelig er det lettere at se på historiske data og lave hypotetiske afkast end at forudsige, hvor godt Google Trends-baseret handel vil fungere i løbet af det næste årti. Men som denne undersøgelse viser, er det klart, at aktiehandelsstrategierne baseret på udvinding af offentlige datasæt i realtid vil fortsætte med at blive mere sofistikerede end det, der har udspillet sig i denne uge.

skjule