Machine learning identificerer cryptocurrency-svindel, før de sker

Pixabay

Fremkomsten af ​​kryptovalutaer i de sidste par år har været en rutsjebanetur. I løbet af 2017 steg Bitcoin i værdi fra $900 til næsten $20.000, før den kollapsede dramatisk. I dag, i begyndelsen af ​​december 2018, er en enkelt bitcoin lige under $4.000 værd.

Alt dette har fremmet den hurtige udvikling af andre kryptovalutaer - langt over 1.000 af dem efter de fleste skøn. Drømmen er, at disse kunne genskabe Bitcoins succes. Men virkeligheden er, at få handles i store mængder eller overhovedet er noget værd.

Den spektakulære stigning og fald af kryptovalutaer, sammen med den formodede anonymitet, de tilbyder, har ikke overraskende tiltrukket kriminelle. Historien om kryptovalutaer er fyldt med tyverier, Ponzi-ordninger og andre ulovlige aktiviteter.

Men i de seneste måneder er én type svindel kommet til syne: pumpe-og-dump-ordninger. I februar udsendte US Commodity Futures Trading Commission en specifik advarsel til forbrugerne om disse svindelnumre, og regulatorer er begyndt aktivt at forfølge bagmændene.

Alligevel er lidt kendt om disse ordninger, hvordan de drives, og hvordan de fungerer i detaljer.

I dag ændrer det sig takket være arbejdet fra Jiahua Xu og Benjamin Livshits på Imperial College London. Disse fyre har studeret pump-and-dump-ordninger på kryptovalutamarkeder og offentliggør nu den første detaljerede beretning om, hvordan de fungerer. Forskerne udviklede endda en algoritme, der kan forudsige, hvornår de er ved at opstå, hvilket giver en lovende måde at undergrave eller forhindre dem på.

Først lidt baggrund. Pumpe-og-dump-ordninger er en velkendt list på konventionelle råvarehandelsmarkeder, men er først for nylig blevet almindelige i kryptovalutaer. Arrangøren begynder med at vælge en obskur kryptovaluta og stille og roligt akkumulere den.

Arrangøren meddeler derefter, at en pumpedrift er ved at begynde, og at en tilfældigt valgt kryptovaluta vil blive annonceret på et bestemt tidspunkt. Disse annonceringer foregår via anonyme kanaler, såsom Telegram, som interesserede kan abonnere på.

På det angivne tidspunkt afslører arrangøren den valgte kryptovaluta, som tilfældigvis er den, de har akkumuleret. Dette er signalet for interesserede parter til at begynde at købe. Den pludselige aktivitet udløser så en kraftig stigning i prisen på valutaen.

Når prisen når sit højdepunkt, begynder et udsalg, da deltagerne forsøger at opnå en hurtig fortjeneste på bekostning af enhver, der er uheldig nok til at have deltaget i det sjove uforvarende eller for langsomt. Al denne aktivitet foregår på få minutter.

Selvfølgelig er arrangøren klar til at opnå det største overskud. Men et betydeligt antal andre deltager i håbet om at udbetale tidligt nok til at skabe overskud. En del af listen er faktisk, at pumpen er fuldstændig automatiseret og tilfældig, så ingen kan drage fordel af insiderinformation, og at kun hurtige reaktioner og dømmekraft afgør, hvem der vinder.

Nok mennesker er blevet narret af denne list til at gøre pumpe-og-dump-ordninger mere og mere almindelige. Xu og Livshits siger, at der i gennemsnit er to pump-and-dump-svindel hver dag, og at disse genererer en handelsvolumen på omkring $7 millioner om måneden. Så nogen tjener et betydeligt beløb.

For at studere detaljerne fokuserede forskerne på et enkelt pumpe-og-dump-svindel, der fandt sted den 14. november 2018, præcis kl. 19:30 GMT. De indsamlede detaljerne ved at optage meddelelser over flere Telegram-kanaler, den største er Official McAfee Pump Signals, som har over 12.000 medlemmer. De registrerede derefter prisændringer og handelsvolumener for den valgte valuta

Klokken 19:30:04 afslørede officielle McAfee Pump Signals den valgte mønt, en lidet kendt kryptovaluta kaldet BVB, som var blevet skabt i 2016 af tilhængere af det tyske fodboldhold Borussia Dortmund. Mønten havde dog været i dvale i over et år, med ringe handelsaktivitet og en værdi på omkring 35 sat (1 sat = 10-8 bitcoin).

Så begyndte tingene at ske hurtigt. Vi bemærker, at den første købsordre blev afgivet og gennemført inden for 1 sekund efter den første møntannoncering, siger Xu og Livshits. Efter blot 18 sekunder af en manisk købsbølge, steg møntprisen allerede til sit højeste. Det var da den nåede 115 sat.

Ikke alle Telegram-kanalerne reagerede så hurtigt. Enhver, der fulgte Bomba bitcoin cryptopia, havde en betydelig ulempe, da denne kanal annoncerede pumpen kl. 19:30:23. Noter det Bitcoin bombe 'cryptopia' annoncerede først mønten på det tidspunkt, hvor møntprisen allerede var på sit højeste, hvilket gjorde det umuligt for investorer, der udelukkende stolede på deres meddelelse, at tjene penge, siger Xu og Livshits.

Så, da deltagerne tog deres overskud, faldt prisen. Tre og et halvt minut efter starten af ​​pump-and-dump var møntprisen faldet under den åbne pris, siger forskerne. Herefter faldt handelsvolumen markant.

Xu og Livshits' analyse afslører nogle interessante detaljer om begivenheden. For det første havde enhver, der sluttede sig til aktiviteten mere end 18 sekunder efter, den startede, lidt håb om at få overskud.

Og for det andet købte deltagerne omkring dobbelt så meget BVB-mønter, som de solgte. Det tyder på, at mange deltagere sidder på usolgte mønter. Disse møntholdere kan kun forvente at vende positionen i den næste pumpe, som måske aldrig kommer, siger forskerne.

Xu og Livshits undersøgte 236 andre pump-and-dump-begivenheder, der fandt sted mellem den 21. juli og den 18. november. De siger, at mange af dem blev forudgået af usædvanlig købsaktivitet i målvalutaen. Dette ville være i overensstemmelse med, at insidere akkumulerer valutaen foran pumpen. Undersøgelsen afslører, at pump-and-dump-arrangører nemt kan bruge deres insider-oplysninger til at tage ekstra gevinst ved at ofre andre pumpere, siger Xu og Livshits.

Men undersøgelsen foreslår også en måde at få øje på målvalutaer, før de afsløres: bare kig efter uventede handler med obskure mønter. For at finde ud af, om dette virker, brugte Xu og Livshits de historiske data fra kendte pump-and-dump-skemaer til at træne en maskinlæringsalgoritme til at se de afslørende tegn på, at et svindelnummer er ved at forekomme.

De lod den derefter tabe på live-data, hvor den fandt denne aktivitet ved seks lejligheder mellem den 30. oktober og den 6. november. Fem af disse advarsler viste sig at varsle ægte pumpe-og-dump-planer.

Dette arbejde foreslår en vej til at underminere eller forhindre svindel, men det er sandsynligvis kun et træk i det traditionelle kat-og-mus-spil, som sikkerhedseksperter bruger mod ondsindede aktører. Formentlig vil arrangørerne af disse svindelnumre hurtigt ændre deres aktiviteter for at gøre dem sværere for denne form for maskinlæringsalgoritme at få øje på. Og så videre.

Det er usandsynligt, at svindel med kryptovaluta forsvinder snart. Men denne form for detaljeret forståelse af, hvordan de fungerer, kan kun være af vigtig værdi for at forhindre dem i at sprede sig mere bredt.

Ref: arxiv.org/abs/1811.10109 : Anatomien af ​​en Cryptocurrency Pump-and-Dump-ordning

skjule